PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UDOW returned 32.78%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

UDOW

1 день
0.32%
1 месяц
7.20%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.53%
1 год
51.46%
3 года*
32.78%
5 лет*
13.39%
10 лет*
23.21%

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.69%24.46%28.47%32.72%18.83%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between UDOW and FLYU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.68

The correlation between UDOW and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и FLYU

Секторы
UDOW
FLYU

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%
17.7%

Технологии

17.1%
16.4%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%
52.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
13.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
FLYU

-

Промышленность

UDOW
18.4%
FLYU
17.7%

Технологии

UDOW
17.1%
FLYU
16.4%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
FLYU

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
FLYU

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
FLYU

-

Энергетика

UDOW
2.4%
FLYU

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
FLYU
13.2%

Недвижимость

UDOW

-

FLYU
0.1%

Коммунальные услуги

UDOW

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

UDOW vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.11

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.38

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.15

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-0.32

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.11

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UDOW и FLYU

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-69.00%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-52.33%

+24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-69.00%

+24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-37.47%

+33.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-26.49%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

24.86%

-16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и FLYU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 10.10%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

20.50%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

57.30%

-29.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.54%

73.75%

-37.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.27%

83.01%

-38.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

83.01%

-31.21%

Сравнение комиссий UDOW и FLYU

И UDOW, и FLYU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и FLYU

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.20%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and FLYU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to UDOW (10.10%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, UDOW leads with 32.78% vs 7.70% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDOW has performed better with a 32.78% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and FLYU have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for FLYU.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор