Сравнение UDN с FXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC).
UDN и FXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXC по среднегодовой доходности: -0.46% против -0.15% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и FXC
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.
Доходность на риск
UDN vs. FXC — Ранг доходности на риск
UDN
FXC
Сравнение UDN c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.61 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.08 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UDN и FXC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXC
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FXC в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXC
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -35.39% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -3.78% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -13.86% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -15.46% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -28.86% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -19.85% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXC
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что UDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.30% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 3.31% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 5.45% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 6.43% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 6.76% | +0.19% |