Сравнение UDN с FXB
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both Currency funds from Invesco - UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index while FXB tracks the British Pound. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.48%/yr vs 0.00%/yr for FXB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDN charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for FXB.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FXB с доходностью 0.38%.
UDN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- -0.48%
FXB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам UDN и FXB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -0.60% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 0.38% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
Correlation
The correlation between UDN and FXB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between UDN and FXB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. FXB — Ранг доходности на риск
UDN
FXB
Сравнение UDN c FXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | FXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.08 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXB
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -48.99% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.53% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -8.44% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.50% | -24.83% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -29.30% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -29.55% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -27.54% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.16% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXB
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.27%, в то время как у Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.78% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 4.84% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.54% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 8.48% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 9.30% | -2.38% |
Сравнение комиссий UDN и FXB
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXB
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FXB в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.20% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.95% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and FXB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.78%) compared to UDN (1.27%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs FXB's -48.99%.
On 10-year performance, FXB leads with 0.00% vs -0.48% for UDN. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXB has performed better with a 0.00% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.20% for FXB.
UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while FXB tracks British Pound. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.40% for FXB.
FXB currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и FXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор