PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDIV returned 11.60%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции UDIV превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 11.60% против 2.43% соответственно.

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between UDIV and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

-0.00

The correlation between UDIV and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

UDIV vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
14.67

-12.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
50.13

-47.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

13.31

-11.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

201.33

-197.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

779.76

-764.77

UDIV vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и USFR

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-1.36%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-0.02%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-0.06%

-19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-0.18%

-23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-0.80%

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

0.00%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-0.15%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.01%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и USFR

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

0.09%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

0.19%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

0.27%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

0.40%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

0.78%

+15.52%

Сравнение комиссий UDIV и USFR

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и USFR

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.96%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, UDIV leads with 11.60% vs 2.43% for USFR. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.60% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.12% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while USFR is Government Bonds. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор