PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и SCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.


UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий UDIV и SCHX

UDIV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UDIV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.50

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.02

+0.77

UDIV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.16

Корреляция

Корреляция между UDIV и SCHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и SCHX

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и SCHX

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.33%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.19%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-25.41%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.67%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.00%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и SCHX

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.26% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.36%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.67%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.33%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

17.13%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.13%

-1.79%