Сравнение UDIV с SCDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).
UDIV и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и SCDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -2.52% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 18.79% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 24.46%.
UDIV
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и SCDL
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Доходность на риск
UDIV vs. SCDL — Ранг доходности на риск
UDIV
SCDL
Сравнение UDIV c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.09 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 2.80 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и SCDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и SCDL
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.66% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и SCDL
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и SCDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -34.87% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -25.74% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -34.87% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.81% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -12.26% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 8.61% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и SCDL
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.69% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 15.48% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 32.67% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 29.06% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 29.12% | -12.78% |