PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с RDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDIV returned 11.60%/yr vs 11.03%/yr for RDIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDIV имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции RDIV немного отстают с 11.03%.

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%

RDIV

1 день
1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.68%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.79%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between UDIV and RDIV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.64

Over the past year, the correlation between UDIV and RDIV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и RDIV

Секторы
UDIV
RDIV

Технологии

40.3%
6.2%

Финансовые услуги

11.3%
17.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
15.0%

Здравоохранение

7.1%
6.8%

Промышленность

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%
14.6%

Недвижимость

3.6%
7.3%

Энергетика

3.3%
17.3%

Коммунальные услуги

3.1%
6.2%

Сырьевые материалы

0.8%
0.5%

Технологии

UDIV
40.3%
RDIV
6.2%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
RDIV
17.8%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.2%
RDIV
8.8%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
RDIV
15.0%

Здравоохранение

UDIV
7.1%
RDIV
6.8%

Промышленность

UDIV
5.9%
RDIV

-

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.4%
RDIV
14.6%

Недвижимость

UDIV
3.6%
RDIV
7.3%

Энергетика

UDIV
3.3%
RDIV
17.3%

Коммунальные услуги

UDIV
3.1%
RDIV
6.2%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
RDIV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с BKERDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

UDIV vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.15

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.15

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.95

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

17.00

-2.00

UDIV vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и RDIV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-49.97%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-4.84%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.91%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-24.89%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-49.97%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.54%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.84%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.69%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и RDIV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.58%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.01%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.41%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.48%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

21.89%

-5.59%

Сравнение комиссий UDIV и RDIV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и RDIV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RDIV в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.72%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and RDIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.96%) compared to RDIV (4.58%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, UDIV leads with 11.60% vs 11.03% for RDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.60% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.12% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.39% for RDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор