Сравнение UDIV с INCM
UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. UDIV is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past 3 years, UDIV returned 23.62%/yr vs 11.19%/yr for INCM. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 8.09%.
UDIV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 12.05%
INCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.07M | $12.28M | $11.65M | |
| $549.67K | $449.36K | $940.68K |
Сравнение доходности по годам UDIV и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 17.30% | 19.00% | 25.61% | 12.78% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 8.09% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Correlation
The correlation between UDIV and INCM is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between UDIV and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV vs. INCM — Ранг доходности на риск
UDIV
INCM
Сравнение UDIV c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDIV | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.49 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 18.05 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDIV и INCM
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -7.84% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.19% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -7.84% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.24% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.06% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.79% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и INCM
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.62% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 4.39% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 5.53% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 7.22% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 7.22% | +8.97% |
Сравнение комиссий UDIV и INCM
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и INCM
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности INCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.44% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV and INCM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDIV has higher volatility (4.45%) compared to INCM (1.62%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs INCM's -7.84%.
On 3-year performance, UDIV leads with 23.62% vs 11.19% for INCM. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UDIV has performed better with a 23.62% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.44% for UDIV.
UDIV is categorized as Dividend, while INCM is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.38% for INCM.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDIV и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор