Сравнение UDIV с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
UDIV и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и IDV
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
UDIV vs. IDV — Ранг доходности на риск
UDIV
IDV
Сравнение UDIV c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.86 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.56 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.58 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.18 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 18.52 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.86 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и IDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и IDV
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и IDV
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -70.14% | +34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.76% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -29.19% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.37% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -15.53% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.43% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и IDV
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.26%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.99% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.93% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 15.61% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.48% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.96% | -1.62% |