PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий UDIV и IDV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

UDIV vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.86

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.56

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.18

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

18.52

-10.73

UDIV vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.86

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.21

+0.43

Корреляция

Корреляция между UDIV и IDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и IDV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и IDV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-70.14%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-10.76%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-29.19%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.37%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-15.53%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и IDV

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.26%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.99%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.93%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.61%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.48%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.96%

-1.62%