Сравнение UDIV с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
UDIV и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -2.52% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 4.25% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 17.61% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 17.61%.
UDIV
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и HDLB
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
UDIV vs. HDLB — Ранг доходности на риск
UDIV
HDLB
Сравнение UDIV c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.13 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 3.80 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.12 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и HDLB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и HDLB
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HDLB в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.66% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.80% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и HDLB
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -78.70% | +43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -20.94% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -43.81% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.94% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -27.93% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 6.23% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и HDLB
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.29%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 8.24% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 20.54% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 32.79% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 30.42% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 43.95% | -27.61% |