PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.78%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%4.05%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.51%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.51%.


UDIV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.16%
1 год
19.75%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.90%
10 лет*

FLBR

1 день
-0.17%
1 месяц
5.28%
С начала года
25.51%
6 месяцев
35.30%
1 год
55.36%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий UDIV и FLBR

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLBR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UDIV vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.14

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.70

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.72

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

13.25

-5.50

UDIV vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.14

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.19

+0.45

Корреляция

Корреляция между UDIV и FLBR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и FLBR

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FLBR в 6.14%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.64%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.14%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и FLBR

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-57.42%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.69%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-32.74%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-1.60%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-18.86%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.16%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и FLBR

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.16%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

11.20%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

19.87%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

26.02%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

27.72%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

33.22%

-16.89%