Сравнение UDIV с EZBC
UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, UDIV returned 25.50% vs -46.31% for EZBC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
UDIV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.57%
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDIV и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 14.32% | 19.00% | 25.23% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between UDIV and EZBC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV vs. EZBC — Ранг доходности на риск
UDIV
EZBC
Сравнение UDIV c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDIV | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.87 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | -1.40 | +14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDIV и EZBC
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -53.35% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -53.35% | +44.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -48.92% | +47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -17.75% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 33.13% | -31.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и EZBC
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 3.45%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 10.76% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 34.80% | -24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 44.30% | -31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 49.84% | -34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 49.84% | -33.70% |
Сравнение комиссий UDIV и EZBC
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и EZBC
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.48% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV and EZBC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to UDIV (3.45%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, UDIV leads with 25.50% vs -46.31% for EZBC. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UDIV has performed better with a 25.50% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
UDIV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for EZBC.
UDIV is categorized as Dividend, while EZBC is Cryptocurrency. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.19% for EZBC.
UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDIV и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор