Сравнение UDIV с EZBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).
UDIV и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и EZBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.42% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -22.09% | -6.56% | 100.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и EZBC
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDIV vs. EZBC — Ранг доходности на риск
UDIV
EZBC
Сравнение UDIV c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.44 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.37 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.35 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -0.75 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.44 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и EZBC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и EZBC
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и EZBC
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и EZBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -49.37% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -49.37% | +36.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -45.77% | +40.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -14.18% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 23.25% | -20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и EZBC
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.26%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 13.02% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 36.81% | -27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 45.37% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 51.08% | -35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 51.08% | -34.74% |