PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-2.52%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
9.80%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%.


UDIV

1 день
2.84%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.03%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.73%
10 лет*

DVYA

1 день
2.21%
1 месяц
-6.15%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.60%
1 год
42.30%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий UDIV и DVYA

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

UDIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.60

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.22

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.13

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

15.73

-7.87

UDIV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.60

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.34

Корреляция

Корреляция между UDIV и DVYA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и DVYA

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DVYA в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.66%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.47%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и DVYA

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-45.61%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.34%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-25.59%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.15%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-10.16%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.65%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и DVYA

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.29%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.20%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.04%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

16.38%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.02%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.58%

-1.24%