Сравнение UDIV с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
UDIV и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -2.52% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 9.80% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%.
UDIV
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и DVYA
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
UDIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск
UDIV
DVYA
Сравнение UDIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.60 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.22 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.13 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 15.73 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.60 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и DVYA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и DVYA
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DVYA в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.66% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.47% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и DVYA
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -45.61% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.34% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -25.59% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.15% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.16% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.65% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и DVYA
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.29%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.20% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 10.04% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 16.38% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.02% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.58% | -1.24% |