Сравнение UDIV с DIVB
UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds - UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index while DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDIV returned 14.48%/yr vs 13.46%/yr for DIVB. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 27.02%.
UDIV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 12.05%
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.63M | $11.98M | $8.48M | |
| $549.67K | $449.36K | $940.68K |
Сравнение доходности по годам UDIV и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 17.30% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 3.72% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between UDIV and DIVB is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between UDIV and DIVB has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
UDIV
DIVB
Сравнение UDIV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDIV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 5.49 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 18.97 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDIV и DIVB
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -36.93% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.82% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -15.45% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -21.08% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.43% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.91% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и DIVB
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 4.45%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.18% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.89% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 12.45% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.39% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 18.34% | -2.15% |
Сравнение комиссий UDIV и DIVB
UDIV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и DIVB
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DIVB в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.44% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV and DIVB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (5.18%) compared to UDIV (4.45%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, UDIV leads with 14.48% vs 13.46% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.48% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for UDIV.
DIVB has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.44% for UDIV.
UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDIV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор