PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и DFND


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-2.52%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Доходность по периодам


UDIV

1 день
2.84%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.03%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.73%
10 лет*

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Сравнение комиссий UDIV и DFND

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.


Доходность на риск

UDIV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVDFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.46

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.81

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.05

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

-0.12

+7.98

UDIV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.46

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между UDIV и DFND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и DFND

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DFND в 0.62%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.66%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и DFND

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и DFND.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-22.65%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-7.48%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-22.65%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.69%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.73%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.80%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и DFND

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.00%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.52%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

17.95%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

22.58%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

19.15%

-2.81%