PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDIV returned 14.04%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UDIV charges 0.06%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between UDIV and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.43

Over the past year, the correlation between UDIV and DFND has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и DFND

Секторы
UDIV
DFND

Технологии

39.0%
24.8%

Финансовые услуги

11.3%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.5%

Здравоохранение

7.4%
10.7%

Промышленность

5.8%
17.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.2%

Энергетика

3.7%
1.7%

Недвижимость

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%
4.3%

Технологии

UDIV
39.0%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
DFND
3.5%

Здравоохранение

UDIV
7.4%
DFND
10.7%

Промышленность

UDIV
5.8%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
DFND
4.2%

Энергетика

UDIV
3.7%
DFND
1.7%

Недвижимость

UDIV
3.7%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
DFND

-

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

UDIV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.02

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.11

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.02

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.07

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

0.13

+18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.02

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Просадки

Сравнение просадок UDIV и DFND

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-22.65%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-3.44%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-12.56%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-22.65%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-22.65%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.69%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.70%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.70%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и DFND

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.00%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

6.16%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.92%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

22.46%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

19.09%

-2.82%

Сравнение комиссий UDIV и DFND

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и DFND

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 4.54% for DFND. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

UDIV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.62% for DFND.

UDIV is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 1.50% for DFND.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор