Сравнение UDHY.DE с AMZN
UDHY.DE (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofAML US High Yield Constrained, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, UDHY.DE returned 5.82%/yr vs 22.25%/yr for AMZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDHY.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UDHY.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UDHY.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.99%.
UDHY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение доходности по годам UDHY.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.44% | -3.31% | 14.00% | 9.01% | -3.77% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.99% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -45.89% |
Correlation
The correlation between UDHY.DE and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDHY.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
UDHY.DE
AMZN
Сравнение UDHY.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDHY.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 1.15 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDHY.DE и AMZN
Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDHY.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.01% | -60.20% | +42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -24.04% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -37.68% | +19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -8.10% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -12.44% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 10.42% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDHY.DE и AMZN
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) составляет 2.03%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDHY.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 9.33% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 21.00% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 31.09% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 35.46% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 32.86% | -19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDHY.DE и AMZN
Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.70% | 8.01% | 7.25% | 6.34% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
UDHY.DE and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UDHY.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор