PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDHY.DE с QDVQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDHY.DE и QDVQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDHY.DE и QDVQ.DE


Доходность по периодам

С начала года, UDHY.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QDVQ.DE с доходностью 0.60%.


UDHY.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.16%
1 год
-3.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QDVQ.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDHY.DE и QDVQ.DE

UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDVQ.DE в 0.50%.


Доходность на риск

UDHY.DE vs. QDVQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

QDVQ.DE
Ранг доходности на риск QDVQ.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDHY.DE c QDVQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDHY.DEQDVQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.18

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

0.28

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.86

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

3.20

-3.34

UDHY.DE vs. QDVQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDHY.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QDVQ.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDHY.DE и QDVQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDHY.DEQDVQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

+0.01

Корреляция

Корреляция между UDHY.DE и QDVQ.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDHY.DE и QDVQ.DE

Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности QDVQ.DE в 7.23%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.20%7.37%6.63%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF
7.23%5.73%5.78%5.26%4.47%3.82%4.44%4.56%4.96%4.65%2.13%

Просадки

Сравнение просадок UDHY.DE и QDVQ.DE

Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки QDVQ.DE в -22.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и QDVQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UDHY.DEQDVQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-22.94%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.27%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-1.83%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.87%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.12%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UDHY.DE и QDVQ.DE

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) составляет 1.84%, в то время как у iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDHY.DEQDVQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.09%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

3.49%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

6.74%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

6.39%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

8.39%

-0.93%