Сравнение UDHY.DE с QDVQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE).
UDHY.DE и QDVQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. QDVQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDHY.DE и QDVQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDHY.DE и QDVQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.75% | -3.92% | 13.24% | 6.63% |
QDVQ.DE iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.60% | 0.11% | 8.76% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UDHY.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QDVQ.DE с доходностью 0.60%.
UDHY.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- -3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVQ.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDHY.DE и QDVQ.DE
UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDVQ.DE в 0.50%.
Доходность на риск
UDHY.DE vs. QDVQ.DE — Ранг доходности на риск
UDHY.DE
QDVQ.DE
Сравнение UDHY.DE c QDVQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDHY.DE | QDVQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.18 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.28 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.86 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.20 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDHY.DE | QDVQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.18 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UDHY.DE и QDVQ.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDHY.DE и QDVQ.DE
Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности QDVQ.DE в 7.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.20% | 7.37% | 6.63% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVQ.DE iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.23% | 5.73% | 5.78% | 5.26% | 4.47% | 3.82% | 4.44% | 4.56% | 4.96% | 4.65% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок UDHY.DE и QDVQ.DE
Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки QDVQ.DE в -22.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и QDVQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDHY.DE | QDVQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -22.94% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -4.27% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -1.83% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.87% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.12% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDHY.DE и QDVQ.DE
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) составляет 1.84%, в то время как у iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDHY.DE | QDVQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.09% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 3.49% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 6.74% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.39% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 8.39% | -0.93% |