PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDHY.DE с HYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDHY.DE с HYLE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE).

UDHY.DE и HYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDHY.DE и HYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDHY.DE и HYLE.DE

2026 (YTD)202520242023
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.75%-3.92%13.24%6.63%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.87%5.98%5.45%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, UDHY.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у HYLE.DE с доходностью -0.87%.

UDHY.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.16%
1 год
-3.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с UDHY.DE:
UDHY.DE с VTUDHY.DE с GB1E.DEUDHY.DE с XZHY.DEUDHY.DE с QDVQ.DEUDHY.DE с IS3K.DEUDHY.DE с SYBK.DEUDHY.DE с IBC9.DE
Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с IBC9.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с IS3K.DE

Сравнение комиссий UDHY.DE и HYLE.DE

UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYLE.DE в 0.55%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

UDHY.DE vs. HYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDHY.DE c HYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDHY.DEHYLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.05

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.54

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.75

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

8.32

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDHY.DE vs. HYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDHY.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа HYLE.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDHY.DE и HYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDHY.DEHYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.05

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между UDHY.DE и HYLE.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDHY.DE и HYLE.DE

Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности HYLE.DE в 5.44%

TTM2025202420232022202120202019
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.20%7.37%6.63%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%

Просадки

Сравнение просадок UDHY.DE и HYLE.DE

Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки HYLE.DE в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и HYLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UDHY.DEHYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-22.59%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-2.83%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-1.51%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.54%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.60%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UDHY.DE и HYLE.DE

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеют волатильность 1.84% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDHY.DEHYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.93%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

2.63%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

3.94%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

5.82%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

8.46%

-1.00%