PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

UDEC и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UDEC и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и ZDEK

2026 (YTD)20252024
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%-1.13%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с FMARUDEC с BAPR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с ZMAR

Сравнение комиссий UDEC и ZDEK

И UDEC, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

UDEC vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.43

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.69

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

5.32

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

21.69

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.54

-0.75

Корреляция

Корреляция между UDEC и ZDEK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и ZDEK

Ни UDEC, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и ZDEK

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-3.40%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-1.57%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.87%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.50%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.39%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и ZDEK

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.97%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.01%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

3.33%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

3.45%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

3.45%

+4.63%