PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

UDEC и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.16%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BAPR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий UDEC и UAUG

И UDEC, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UDEC vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.15

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.23

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

11.11

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.03

Корреляция

Корреляция между UDEC и UAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и UAUG

Ни UDEC, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок UDEC и UAUG

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-13.91%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-6.31%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-13.91%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.16%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.41%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 2.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.86%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.32%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

9.43%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.85%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

8.80%

-0.72%