PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDEC с UAUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDEC returned 7.26%/yr vs 7.97%/yr for UAUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью 4.84%.

UDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.49%
1 год
17.31%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

UAUG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.19%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDEC и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.14%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.16%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.84%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%1.24%

Correlation

The correlation between UDEC and UAUG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between UDEC and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDEC и UAUG

Секторы
UDEC
UAUG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UDEC
36.2%
UAUG
36.2%

Финансовые услуги

UDEC
11.9%
UAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

UDEC
10.9%
UAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

UDEC
10.1%
UAUG
10.1%

Здравоохранение

UDEC
8.4%
UAUG
8.4%

Промышленность

UDEC
8.1%
UAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

UDEC
4.9%
UAUG
4.9%

Энергетика

UDEC
3.5%
UAUG
3.5%

Коммунальные услуги

UDEC
2.3%
UAUG
2.3%

Недвижимость

UDEC
1.9%
UAUG
1.9%

Сырьевые материалы

UDEC
1.8%
UAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с KSEPUDEC с FMAR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

UDEC vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.11

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.85

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

20.38

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.01

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок UDEC и UAUG

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDECUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-13.91%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-3.96%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-10.35%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-13.91%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.36%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.75%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и UAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDECUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.60%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.13%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

5.51%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

7.89%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

8.72%

-0.70%

Сравнение комиссий UDEC и UAUG

И UDEC, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и UAUG

Ни UDEC, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UDEC and UAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDEC has higher volatility (0.93%) compared to UAUG (0.60%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, UAUG leads with 7.97% vs 7.26% for UDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAUG has performed better with a 7.97% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDEC and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

UDEC and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track S&P 500.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDEC и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор