PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDEC с SFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - UDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. UDEC is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, UDEC returned 12.44%/yr vs 16.02%/yr for SFLR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UDEC charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 5.55%.

UDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.49%
1 год
17.31%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDEC и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.14%12.97%9.52%16.80%-2.21%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between UDEC and SFLR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between UDEC and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDEC и SFLR

Секторы
UDEC
SFLR

Технологии

36.2%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

UDEC
36.2%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

UDEC
11.9%
SFLR
11.3%

Коммуникационные услуги

UDEC
10.9%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

UDEC
10.1%
SFLR
10.0%

Здравоохранение

UDEC
8.4%
SFLR
8.5%

Промышленность

UDEC
8.1%
SFLR
8.4%

Потребительский защитный сектор

UDEC
4.9%
SFLR
4.8%

Энергетика

UDEC
3.5%
SFLR
3.7%

Коммунальные услуги

UDEC
2.3%
SFLR
2.5%

Недвижимость

UDEC
1.9%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

UDEC
1.8%
SFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с KSEPUDEC с FMAR
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

UDEC vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.20

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.98

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.87

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

11.73

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.71

-0.80

Просадки

Сравнение просадок UDEC и SFLR

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDECSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-12.13%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-6.79%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-12.13%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.38%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.74%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.66%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и SFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 0.93%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDECSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.87%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

6.46%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

8.89%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

10.15%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

10.15%

-2.13%

Сравнение комиссий UDEC и SFLR

UDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и SFLR

UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDEC and SFLR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.87%) compared to UDEC (0.93%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.02% vs 12.44% for UDEC. On fees, UDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UDEC has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.02% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for UDEC.

UDEC is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for UDEC and 0.89% for SFLR.

UDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDEC и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор