Сравнение UDBPX с OPSIX
UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) and OPSIX (Invesco Global Strategic Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, UDBPX returned 0.23%/yr vs 0.39%/yr for OPSIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UDBPX charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for OPSIX.
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и OPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у OPSIX с доходностью -3.47%.
UDBPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
OPSIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам UDBPX и OPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | -0.05% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -3.47% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -3.32% | 3.52% | 10.60% | -0.40% |
Correlation
The correlation between UDBPX and OPSIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.33 |
Over the past year, UDBPX and OPSIX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDBPX vs. OPSIX — Ранг доходности на риск
UDBPX
OPSIX
Сравнение UDBPX c OPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | OPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.28 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 0.90 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | OPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.25 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и OPSIX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки OPSIX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и OPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDBPX | OPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -25.45% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -8.71% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -8.71% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -21.80% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -4.63% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -2.92% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.55% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и OPSIX
Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.05%, в то время как у Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDBPX | OPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.65% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 8.20% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 9.58% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 7.36% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 7.15% | -2.65% |
Сравнение комиссий UDBPX и OPSIX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OPSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и OPSIX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности OPSIX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.81% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.61% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDBPX and OPSIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPSIX has higher volatility (3.65%) compared to UDBPX (1.05%). In terms of maximum drawdown, UDBPX dropped -15.45% vs OPSIX's -25.45%.
UDBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDBPX и OPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор