PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с DIBRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и DIBRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-2.46%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -2.46%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

DIBRX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
2.91%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SDSCXDIBRX с SNIEXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQEIXDIBRX с DIERX

Сравнение комиссий UDBPX и DIBRX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIBRX в 0.73%.

DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXDIBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.40

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.65

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.56

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

1.54

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXDIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.40

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между UDBPX и DIBRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и DIBRX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DIBRX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		2.55%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и DIBRX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и DIBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-30.62%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-5.21%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-28.69%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-16.59%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.13%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.89%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и DIBRX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.66%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

4.30%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

7.51%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

7.35%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

7.13%

-2.61%