Сравнение UD08.L с ROLL.L
UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD08.L returned 10.55%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности UD08.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD08.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD08.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
UD08.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.10%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD08.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.20% | 18.86% | 6.39% | -6.29% | 12.33% | 33.73% | -3.77% | 7.94% | -15.22% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between UD08.L and ROLL.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between UD08.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD08.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
UD08.L
ROLL.L
Сравнение UD08.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UD08.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.85 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 9.28 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UD08.L и ROLL.L
Максимальная просадка UD08.L за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD08.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -23.20% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -12.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -13.37% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -20.56% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -6.70% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -9.49% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.72% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD08.L и ROLL.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD08.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.12% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 15.04% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 17.20% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.41% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.42% | +1.70% |
Сравнение комиссий UD08.L и ROLL.L
UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD08.L и ROLL.L
Ни UD08.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD08.L and ROLL.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.
UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для UD08.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор