PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 38.91% for CMOP.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD08.L показывает доходность 24.99%, а CMOP.L немного ниже – 24.84%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.74%
С начала года
24.84%
6 месяцев
23.47%
1 год
38.91%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и CMOP.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%0.43%

Correlation

The correlation between UD08.L and CMOP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.63

The correlation between UD08.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD08.L и CMOP.L

Секторы
UD08.L
CMOP.L

Технологии

32.6%
5.6%

Промышленность

14.6%

-

Финансовые услуги

12.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.9%

Здравоохранение

6.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.7%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%
35.8%

Недвижимость

0.2%
5.8%

Технологии

UD08.L
32.6%
CMOP.L
5.6%

Промышленность

UD08.L
14.6%
CMOP.L

-

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
CMOP.L
17.8%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
CMOP.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
CMOP.L
12.9%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
CMOP.L

-

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
CMOP.L

-

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
CMOP.L
9.7%

Энергетика

UD08.L
2.9%
CMOP.L

-

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
CMOP.L
35.8%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
CMOP.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMFP.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

UD08.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.10

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.58

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

5.07

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

11.63

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа CMOP.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.10

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.43

+2.22

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и CMOP.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-28.78%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.63%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-4.98%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-12.18%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.34%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и CMOP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

6.19%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

16.17%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

18.42%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.59%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.15%

-0.19%

Сравнение комиссий UD08.L и CMOP.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и CMOP.L

Ни UD08.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and CMOP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор