PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 46.95% for XBCU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD08.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.47%
С начала года
23.65%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.95%
3 года*
16.51%
5 лет*
16.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и XBCU.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.65%9.23%

Correlation

The correlation between UD08.L and XBCU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.72

The correlation between UD08.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD08.L и XBCU.L

Секторы
UD08.L
XBCU.L

Технологии

32.6%
41.0%

Промышленность

14.6%
9.4%

Финансовые услуги

12.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.1%

Здравоохранение

6.4%
6.1%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.9%

Энергетика

2.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Недвижимость

0.2%
3.4%

Технологии

UD08.L
32.6%
XBCU.L
41.0%

Промышленность

UD08.L
14.6%
XBCU.L
9.4%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
XBCU.L
4.2%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
XBCU.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
XBCU.L
5.1%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
XBCU.L
6.1%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
XBCU.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
XBCU.L
9.9%

Энергетика

UD08.L
2.9%
XBCU.L
3.4%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
XBCU.L
1.4%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
XBCU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с CMOP.LUD08.L с CMFP.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

UD08.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.53

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.06

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

5.86

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

14.41

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.53

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.31

+2.34

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и XBCU.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-52.27%

+45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.97%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.94%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-24.34%

+22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.25%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и XBCU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.17%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

15.25%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

18.47%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

18.16%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.18%

-2.22%

Сравнение комиссий UD08.L и XBCU.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и XBCU.L

Ни UD08.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and XBCU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and DWS. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор