Сравнение UD08.L с COMX.L
UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while COMX.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 38.88% for COMX.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности UD08.L и COMX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD08.L показывает доходность 24.99%, а COMX.L немного ниже – 24.64%.
UD08.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD08.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.99% | 14.80% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 0.82% |
Correlation
The correlation between UD08.L and COMX.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between UD08.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD08.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
UD08.L
COMX.L
Сравнение UD08.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD08.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 1.51 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 2.96 | +18.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD08.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.86 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.13 | +2.52 |
Просадки
Сравнение просадок UD08.L и COMX.L
Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD08.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.43% | -28.64% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -25.58% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -5.15% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -17.63% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 13.10% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD08.L и COMX.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD08.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 6.20% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 16.12% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 45.20% | -31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 32.36% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 32.36% | -17.40% |
Сравнение комиссий UD08.L и COMX.L
UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD08.L и COMX.L
Ни UD08.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD08.L and COMX.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.
UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для UD08.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор