PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 16.08%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD07.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.08%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

XFRM.L

1 день
-1.23%
1 месяц
1.32%
С начала года
37.08%
6 месяцев
35.50%
1 год
58.43%
3 года*
19.80%
5 лет*
16.08%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и XFRM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		37.08%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-3.68%

Correlation

The correlation between UD07.L and XFRM.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between UD07.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

UD07.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.48

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.90

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

6.37

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

14.84

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и XFRM.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-45.81%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-9.28%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-15.22%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-33.95%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-4.67%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-22.78%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.99%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и XFRM.L

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 5.12%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.04%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

21.14%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

23.81%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

20.65%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.78%

+4.99%

Сравнение комиссий UD07.L и XFRM.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и XFRM.L

Ни UD07.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and XFRM.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD07.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD07.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор