PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с UC63.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с UC63.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) are both exchange-traded funds - UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 12.25%/yr for UC63.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for UC63.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у UC63.L с доходностью 5.83%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

UC63.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.83%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.55%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.25%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и UC63.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.83%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-2.82%

Correlation

The correlation between UD07.L and UC63.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.24

The correlation between UD07.L and UC63.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UD07.L и UC63.L

Секторы
UD07.L
UC63.L

Коммуникационные услуги

55.9%
2.5%

Технологии

16.1%
0.6%

Промышленность

7.2%
13.2%

Финансовые услуги

6.2%
24.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.0%

Здравоохранение

3.1%
14.3%

Коммунальные услуги

2.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
14.7%

Энергетика

1.4%
11.6%

Сырьевые материалы

0.7%
9.3%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

UD07.L
55.9%
UC63.L
2.5%

Технологии

UD07.L
16.1%
UC63.L
0.6%

Промышленность

UD07.L
7.2%
UC63.L
13.2%

Финансовые услуги

UD07.L
6.2%
UC63.L
24.2%

Потребительский циклический сектор

UD07.L
5.2%
UC63.L
4.0%

Здравоохранение

UD07.L
3.1%
UC63.L
14.3%

Коммунальные услуги

UD07.L
2.2%
UC63.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

UD07.L
1.9%
UC63.L
14.7%

Энергетика

UD07.L
1.4%
UC63.L
11.6%

Сырьевые материалы

UD07.L
0.7%
UC63.L
9.3%

Недвижимость

UD07.L
0.1%
UC63.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SPY

Доходность на риск

UD07.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LUC63.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.93

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.67

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.39

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

8.18

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC63.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LUC63.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.93

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и UC63.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и UC63.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LUC63.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-34.55%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-9.05%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-12.95%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-12.95%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-4.19%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-4.76%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.65%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и UC63.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LUC63.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.04%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.72%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

11.19%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

12.88%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

15.11%

+8.66%

Сравнение комиссий UD07.L и UC63.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и UC63.L

UD07.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.87%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and UC63.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC63.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC63.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L is categorized as Commodities, while UC63.L is Europe Equities. UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.20% for UC63.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и UC63.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор