PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UD07.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с COMF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 11.95%/yr vs 11.75%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD07.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%.

UD07.L

1 день
0.53%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
12.89%
С начала года
17.33%
1 год
26.62%
3 года*
11.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—

COMF.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
11.67%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
10.14%
5 лет*
11.75%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и COMF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.33%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%7,069.96%6.20%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.79%8.14%6.96%-11.05%32.85%34.22%-0.49%3.28%-3.00%1.02%

Correlation

The correlation between UD07.L and COMF.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.86

The correlation between UD07.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с ETRA.LUD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L

Доходность на риск

UD07.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UD07.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.65

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.18

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.28

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

7.03

+1.28

UD07.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и COMF.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-50.51%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.49%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.06%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-23.88%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-6.65%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-23.27%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.40%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и COMF.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) имеют волатильность 3.42% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.55%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.15%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

14.54%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

15.17%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,355.44%

14.16%

+2,341.28%

Сравнение комиссий UD07.L и COMF.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и COMF.L

Ни UD07.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and COMF.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор