PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 10.93%/yr vs 21.71%/yr for TQQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%.

UCYB

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.95%
С начала года
27.14%
6 месяцев
21.84%
1 год
12.91%
3 года*
36.10%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		27.14%9.41%28.84%68.85%-55.15%27.53%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%68.04%

Correlation

The correlation between UCYB and TQQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.73

The correlation between UCYB and TQQQ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и TQQQ

Секторы
UCYB
TQQQ

Технологии

95.1%
53.8%

Промышленность

4.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

UCYB
95.1%
TQQQ
53.8%

Промышленность

UCYB
4.8%
TQQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
TQQQ
15.8%

Сырьевые материалы

UCYB

-

TQQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

UCYB

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

UCYB

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

UCYB

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

UCYB

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

UCYB

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

UCYB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCYBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.73

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.15

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.50

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

7.89

-7.24

UCYB vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCYB и TQQQ

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-81.66%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-36.97%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-58.04%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-81.66%

+18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.60%

-14.07%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-18.49%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

11.67%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 24.42%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

26.81%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

43.27%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.88%

53.22%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

67.42%

-17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.71%

66.30%

-16.59%

Сравнение комиссий UCYB и TQQQ

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и TQQQ

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.82%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and TQQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to UCYB (24.42%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs TQQQ's -81.66%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 21.71% vs 10.93% for UCYB. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 24.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 21.71% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.27% for TQQQ.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор