PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 18.13%/yr vs -49.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-55.27%

Correlation

The correlation between UCYB and SQQQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

-0.74

The correlation between UCYB and SQQQ shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и SQQQ

Секторы
UCYB
SQQQ

Технологии

95.1%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
SQQQ

-

Промышленность

UCYB
4.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

SQQQ

-

Энергетика

UCYB

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UCYB

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

UCYB

-

SQQQ

-

Недвижимость

UCYB

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

UCYB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.35

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-2.57

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.73

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.98

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

-1.79

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-1.35

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.74

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.88

+1.17

Просадки

Сравнение просадок UCYB и SQQQ

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-100.00%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-65.95%

+22.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-92.38%

+49.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-97.23%

+34.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-100.00%

+91.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-92.40%

+64.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

35.96%

-16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и SQQQ

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

13.81%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

36.46%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

47.79%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

66.61%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

66.10%

-16.47%

Сравнение комиссий UCYB и SQQQ

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и SQQQ

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and SQQQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, UCYB leads with 18.13% vs -49.01% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 18.13% return vs -49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.43% for UCYB.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for SQQQ.

UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор