PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 10.93%/yr vs -47.03%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.

UCYB

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.95%
С начала года
27.14%
6 месяцев
21.84%
1 год
12.91%
3 года*
36.10%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		27.14%9.41%28.84%68.85%-55.15%27.53%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-56.42%

Correlation

The correlation between UCYB and SQQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

-0.73

The correlation between UCYB and SQQQ shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и SQQQ

Секторы
UCYB
SQQQ

Технологии

95.1%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

122.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
SQQQ

-

Промышленность

UCYB
4.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

SQQQ

-

Энергетика

UCYB

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UCYB

-

SQQQ
122.0%

Здравоохранение

UCYB

-

SQQQ

-

Недвижимость

UCYB

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UCYB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCYBSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-1.11

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-1.98

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.79

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.96

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-1.84

+2.49

UCYB vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCYB и SQQQ

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-100.00%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-62.23%

+19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-92.51%

+49.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-97.27%

+34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.60%

-100.00%

+77.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-92.73%

+65.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

33.76%

-13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 24.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

26.22%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

43.25%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.88%

53.47%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

67.54%

-17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.71%

66.45%

-16.74%

Сравнение комиссий UCYB и SQQQ

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и SQQQ

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.82%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and SQQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to UCYB (24.42%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, UCYB leads with 10.93% vs -47.03% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 24.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 10.93% return vs -47.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 1.82% for UCYB.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for SQQQ.

UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор