PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCYB с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 15.17%/yr vs -45.39%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 52.48%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%.

UCYB

1 день
-2.49%
1 месяц
15.87%
6 месяцев
50.24%
С начала года
52.48%
1 год
38.77%
3 года*
39.71%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
4.65%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-36.02%
1 год
-51.09%
3 года*
-49.80%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
-54.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		52.48%9.41%28.84%68.85%-55.15%27.53%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.02%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-56.42%

Correlation

The correlation between UCYB and SQQQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

-0.73

The correlation between UCYB and SQQQ shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и SQQQ

Секторы
UCYB
SQQQ

Технологии

95.1%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
SQQQ

-

Промышленность

UCYB
4.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

SQQQ

-

Энергетика

UCYB

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UCYB

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

UCYB

-

SQQQ

-

Недвижимость

UCYB

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ROMUCYB с ^GSPC
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UCYB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCYBSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.91

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-1.41

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.85

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.84

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

-1.53

+3.49

UCYB vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCYB и SQQQ

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-100.00%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-61.03%

+17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-92.51%

+49.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-97.27%

+34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-100.00%

+92.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-92.76%

+65.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

33.52%

-13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 15.59%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

22.12%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.49%

46.34%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

56.08%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.61%

67.92%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.86%

66.58%

-16.72%

Сравнение комиссий UCYB и SQQQ

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и SQQQ

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.34%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.52%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and SQQQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.12%) compared to UCYB (15.59%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, UCYB leads with 15.17% vs -45.39% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 15.17% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 1.52% for UCYB.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for SQQQ.

UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор