PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с BRKW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. UCYB is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, UCYB returned 12.91% vs -3.41% for BRKW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -5.09%.

UCYB

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.95%
С начала года
27.14%
6 месяцев
21.84%
1 год
12.91%
3 года*
36.10%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и BRKW

2026 (YTD)2025
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		27.14%-10.29%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%

Correlation

The correlation between UCYB and BRKW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов UCYB и BRKW

Секторы
UCYB
BRKW

Технологии

95.1%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
BRKW

-

Промышленность

UCYB
4.8%
BRKW

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
BRKW

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

BRKW

-

Энергетика

UCYB

-

BRKW

-

Финансовые услуги

UCYB

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

UCYB

-

BRKW

-

Недвижимость

UCYB

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

UCYB vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCYBBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.20

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.16

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.27

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-0.54

+1.19

UCYB vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BRKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCYB и BRKW

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-12.64%

-50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-12.64%

-30.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.60%

-8.12%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-5.47%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

6.27%

+13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и BRKW

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

4.69%

+19.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

12.75%

+30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.88%

17.21%

+33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

17.16%

+33.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.71%

17.16%

+32.55%

Сравнение комиссий UCYB и BRKW

UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и BRKW

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BRKW в 25.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.82%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and BRKW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (24.42%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, UCYB leads with 12.91% vs -3.41% for BRKW. On fees, UCYB is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UCYB has performed better with a 12.91% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCYB is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 1.82% for UCYB.

UCYB is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.99% for BRKW.

UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор