PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCYB с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с BRKW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. UCYB is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, UCYB returned 37.33% vs 0.45% for BRKW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 53.63%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.63%.

UCYB

1 день
0.75%
1 месяц
18.87%
6 месяцев
52.19%
С начала года
53.63%
1 год
37.33%
3 года*
39.35%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

BRKW

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-4.63%
1 год
0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и BRKW

2026 (YTD)2025
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		53.63%-10.29%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.63%1.85%

Correlation

The correlation between UCYB and BRKW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов UCYB и BRKW

Секторы
UCYB
BRKW

Технологии

95.1%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
BRKW

-

Промышленность

UCYB
4.8%
BRKW

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
BRKW

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

BRKW

-

Энергетика

UCYB

-

BRKW

-

Финансовые услуги

UCYB

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

UCYB

-

BRKW

-

Недвижимость

UCYB

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ROMUCYB с ^GSPC
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

UCYB vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCYBBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.03

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.16

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.04

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

0.07

+1.82

UCYB vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BRKW равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCYB и BRKW

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-12.64%

-50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-12.64%

-30.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.67%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-5.51%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

6.34%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и BRKW

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.16%

5.21%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.48%

13.23%

+32.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.01%

17.23%

+34.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

17.22%

+33.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

17.22%

+32.62%

Сравнение комиссий UCYB и BRKW

UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и BRKW

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BRKW в 25.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.38%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.51%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and BRKW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (15.16%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, UCYB leads with 37.33% vs 0.45% for BRKW. On fees, UCYB is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UCYB has performed better with a 37.33% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCYB is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 1.51% for UCYB.

UCYB is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.99% for BRKW.

UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор