Сравнение UCYB с BITU
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UCYB returned 38.77% vs -79.54% for BITU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 52.48%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
UCYB
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 15.87%
- 6 месяцев
- 50.24%
- С начала года
- 52.48%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 52.48% | 9.41% | 20.89% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between UCYB and BITU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. BITU — Ранг доходности на риск
UCYB
BITU
Сравнение UCYB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.95 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.40 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и BITU
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -83.45% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -83.45% | +40.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -80.46% | +73.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -36.79% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 56.89% | -37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 15.59%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 21.27% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 70.10% | -24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 88.22% | -36.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 96.74% | -46.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 96.74% | -46.88% |
Сравнение комиссий UCYB и BITU
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и BITU
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.52% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and BITU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to UCYB (15.59%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, UCYB leads with 38.77% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCYB has performed better with a 38.77% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 1.52% for UCYB.
UCYB is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for BITU.
UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор