Сравнение UCYB с BITU
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UCYB returned 37.94% vs -73.89% for BITU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
UCYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 61.03%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 38.20%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 51.10% | 9.41% | 22.49% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between UCYB and BITU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. BITU — Ранг доходности на риск
UCYB
BITU
Сравнение UCYB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCYB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.92 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.48 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCYB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.85 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.37 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок UCYB и BITU
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -80.13% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -80.13% | +37.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -80.13% | +72.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -34.58% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 50.09% | -30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и BITU
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 18.31% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 68.43% | -26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 87.07% | -37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 97.43% | -47.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 97.43% | -47.80% |
Сравнение комиссий UCYB и BITU
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и BITU
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.43% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and BITU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCYB has higher volatility (22.45%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, UCYB leads with 37.94% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCYB has performed better with a 37.94% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 1.43% for UCYB.
UCYB is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for BITU.
UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор