Сравнение UCYB с BITO
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UCYB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UCYB returned 36.10%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
UCYB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 36.10%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 27.14% | 9.41% | 28.84% | 68.85% | -55.15% | 0.51% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UCYB and BITO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. BITO — Ранг доходности на риск
UCYB
BITO
Сравнение UCYB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.88 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.49 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и BITO
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -77.86% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -54.01% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | -54.01% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -54.01% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -36.89% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 31.65% | -11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и BITO
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 12.96% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 34.32% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.88% | 44.16% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.24% | 55.00% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 55.00% | -5.29% |
Сравнение комиссий UCYB и BITO
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и BITO
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.82% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and BITO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCYB has higher volatility (24.42%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, UCYB leads with 36.10% vs 17.05% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCYB has performed better with a 36.10% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 1.82% for UCYB.
UCYB is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for BITO.
UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор