Сравнение UCTT с VIG
UCTT (Ultra Clean Holdings, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, UCTT returned 31.59%/yr vs 12.96%/yr for VIG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCTT и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 265.57%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции UCTT превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 31.59% против 12.96% соответственно.
UCTT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- 113.56%
- С начала года
- 265.57%
- 1 год
- 266.15%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 31.59%
VIG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам UCTT и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 265.57% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 9.70% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between UCTT and VIG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between UCTT and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. VIG — Ранг доходности на риск
UCTT
VIG
Сравнение UCTT c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCTT | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 2.33 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 9.41 | +12.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCTT и VIG
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCTT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -46.81% | -48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.33% | -7.91% | -28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.24% | -14.95% | -53.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.43% | -20.39% | -50.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -31.72% | -47.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | 0.00% | -35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | -5.49% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 1.95% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и VIG
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCTT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 2.06% | +37.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 7.60% | +60.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.64% | 9.98% | +69.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 14.21% | +47.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.31% | 16.01% | +44.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и VIG
UCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.50% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
UCTT and VIG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCTT has higher volatility (39.57%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, UCTT dropped -95.20% vs VIG's -46.81%.
UCTT currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCTT и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор