PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с HXS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. UCSH-U.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.72% vs 18.62% for HXS.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как HXS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 8.97%.

UCSH-U.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.82%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.52%
С начала года
8.97%
1 год
18.62%
3 года*
18.92%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.82%4.16%4.73%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		8.97%17.29%22.29%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and HXS.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.02

The correlation between UCSH-U.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.56
1.39

+11.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.17
1.96

+41.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.43

1.25

+11.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

93.40

2.04

+91.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

646.11

8.46

+637.64

UCSH-U.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.56, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и HXS.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-33.50%

+33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-9.16%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.09%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.21%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.54%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

10.39%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

13.46%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

16.32%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

18.62%

-18.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and HXS.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCSH-U.TO is categorized as Money Market, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор