Сравнение UCSH-U.TO с CASH.TO
UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both Money Market funds from Global X. Both are actively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.70% vs -0.20% for CASH.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UCSH-U.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -1.41%.
UCSH-U.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 1.80% | 4.16% | 4.73% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | -1.39% | 7.36% | -2.12% |
Correlation
The correlation between UCSH-U.TO and CASH.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between UCSH-U.TO and CASH.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCSH-U.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
UCSH-U.TO
CASH.TO
Сравнение UCSH-U.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCSH-U.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +42.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.36 | 1.00 | +11.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 92.88 | -0.05 | +92.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 642.51 | -0.11 | +642.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCSH-U.TO и CASH.TO
Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CASH.TO в -9.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCSH-U.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -9.29% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -4.44% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.82% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.90% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCSH-U.TO и CASH.TO
Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCSH-U.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.27% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 3.29% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 4.35% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 6.21% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 6.21% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CASH.TO в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.12% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 3.65% | 4.04% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCSH-U.TO and CASH.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор