PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.70% vs 3.97% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUCM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUCM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCSH-U.TO показывает доходность 1.80%, а ZUCM.TO немного ниже – 1.77%.

UCSH-U.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.80%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUCM.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.75%
С начала года
1.77%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.80%4.16%4.73%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		1.77%4.15%5.00%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and ZUCM.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.05

The correlation between UCSH-U.TO and ZUCM.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TOUCSH-U.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с CMNY.TOZUCM.TO с MNY.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.48
0.72

+11.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
42.94
1.08

+41.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.36

1.12

+11.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

92.88

2.95

+89.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

642.51

8.44

+634.07

UCSH-U.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.48, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-1.89%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.35%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.40%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.47%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и ZUCM.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.57%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

3.96%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

5.55%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

6.23%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

6.23%

-5.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.71%

ПозицияTTM202520242023
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.71%4.19%4.88%1.40%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор