PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и HSUV-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у HSUV-U.TO с доходностью 1.52%.


UCSH-U.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.80%
1 год
3.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HSUV-U.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
1.47%
С начала года
1.52%
1 год
3.34%
3 года*
4.38%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и HSUV-U.TO


2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF
1.80%4.16%4.73%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF
1.52%4.04%4.48%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and HSUV-U.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. HSUV-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина

HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c HSUV-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCSH-U.TOHSUV-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+39.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.36

1.59

+10.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

92.88

9.32

+83.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

642.51

29.30

+613.21

UCSH-U.TO vs. HSUV-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.48, что выше коэффициента Шарпа HSUV-U.TO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и HSUV-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и HSUV-U.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки HSUV-U.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и HSUV-U.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCSH-U.TOHSUV-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.52%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.36%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.04%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.11%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и HSUV-U.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUV-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCSH-U.TOHSUV-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

0.93%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

1.27%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

1.00%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

0.91%

-0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и HSUV-U.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF
0.00%0.00%0.00%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF
3.65%4.04%4.71%

Часто задаваемые вопросы


UCSH-U.TO and HSUV-U.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и HSUV-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор