Сравнение UCSH-U.TO с HSUV-U.TO
UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both Money Market funds from Global X. Both are actively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.70% vs 3.34% for HSUV-U.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCSH-U.TO и HSUV-U.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у HSUV-U.TO с доходностью 1.52%.
UCSH-U.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSUV-U.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и HSUV-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 1.80% | 4.16% | 4.73% |
HSUV-U.TO Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.52% | 4.04% | 4.48% |
Correlation
The correlation between UCSH-U.TO and HSUV-U.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCSH-U.TO vs. HSUV-U.TO — Ранг доходности на риск
UCSH-U.TO
HSUV-U.TO
Сравнение UCSH-U.TO c HSUV-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCSH-U.TO | HSUV-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +39.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.36 | 1.59 | +10.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 92.88 | 9.32 | +83.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 642.51 | 29.30 | +613.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCSH-U.TO и HSUV-U.TO
Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки HSUV-U.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и HSUV-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCSH-U.TO | HSUV-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.52% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.36% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.11% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCSH-U.TO и HSUV-U.TO
Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUV-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCSH-U.TO | HSUV-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.58% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.93% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 1.27% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 1.00% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.91% | -0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и HSUV-U.TO
Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HSUV-U.TO Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 3.65% | 4.04% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
UCSH-U.TO and HSUV-U.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и HSUV-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор