PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCRD с VTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCRD с VTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. UCRD is actively managed, while VTC is passively managed. Over the past 3 years, UCRD returned 5.69%/yr vs 5.35%/yr for VTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UCRD charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VTC.

Доходность

Сравнение доходности UCRD и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCRD показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.78%.

UCRD

1 день
0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.67%
3 года*
5.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTC

1 день
0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.55%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCRD и VTC

2026 (YTD)20252024202320222021
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF		0.63%7.90%2.68%9.27%-17.13%0.30%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.78%7.58%2.15%8.58%-15.68%0.06%

Correlation

The correlation between UCRD and VTC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between UCRD and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares ESG Corporate Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с UCRD:
UCRD с GABFUCRD с GFLWUCRD с VFLOUCRD с MODLUCRD с USTBUCRD с UBNDUCRD с SFLO
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Доходность на риск

UCRD vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCRD
Ранг доходности на риск UCRD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRD c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCRDVTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.29

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.88

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.94

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

6.15

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCRD vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRD на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTC равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRD и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCRDVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UCRD и VTC

Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и VTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCRDVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-22.05%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.88%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-6.46%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.81%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.84%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRD и VTC

VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 1.43% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCRDVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.41%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.23%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.37%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

7.08%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

7.68%

-0.13%

Сравнение комиссий UCRD и VTC

UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRD и VTC

Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VTC в 4.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF		4.18%4.05%4.00%3.56%2.72%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.92%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, UCRD and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCRD has higher volatility (1.43%) compared to VTC (1.41%). In terms of maximum drawdown, UCRD dropped -22.37% vs VTC's -22.05%.

On 3-year performance, UCRD leads with 5.69% vs 5.35% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCRD has performed better with a 5.69% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.

VTC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.18% for UCRD.

They also come from different issuers: Victory and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for UCRD and 0.04% for VTC.

UCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCRD и VTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор