Сравнение UCRD с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
UCRD и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UCRD и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCRD и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | -0.35% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.
UCRD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCRD и VTC
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.
Доходность на риск
UCRD vs. VTC — Ранг доходности на риск
UCRD
VTC
Сравнение UCRD c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.75 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.23 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UCRD и VTC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и VTC
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.16% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и VTC
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCRD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -22.05% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.89% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.77% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -5.94% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.96% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и VTC
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 2.13% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCRD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.19% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 3.02% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 5.44% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.08% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.74% | -0.09% |