Сравнение UCRD с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
UCRD и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UCRD и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCRD и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | -0.35% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
UCRD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCRD и SPSB
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
UCRD vs. SPSB — Ранг доходности на риск
UCRD
SPSB
Сравнение UCRD c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.01 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 4.62 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.68 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.19 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 21.29 | -16.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.01 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.86 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между UCRD и SPSB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и SPSB
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.16% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и SPSB
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCRD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -11.75% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.87% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.43% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -0.55% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.21% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и SPSB
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что UCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCRD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.65% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 0.87% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 1.50% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 1.97% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.05% | +4.60% |