Сравнение UCRD с SPLB
UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. UCRD is actively managed, while SPLB is passively managed. Over the past 3 years, UCRD returned 5.77%/yr vs 4.44%/yr for SPLB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UCRD charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.
Доходность
Сравнение доходности UCRD и SPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SPLB с доходностью 2.28%.
UCRD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам UCRD и SPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 1.26% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.32% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 2.28% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | 0.47% |
Correlation
The correlation between UCRD and SPLB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between UCRD and SPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRD vs. SPLB — Ранг доходности на риск
UCRD
SPLB
Сравнение UCRD c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCRD | SPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.23 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 2.98 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCRD и SPLB
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и SPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRD | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -34.46% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -5.42% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -12.91% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -13.38% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -8.03% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.22% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и SPLB
Текущая волатильность для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) составляет 1.15%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что UCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRD | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.96% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 5.93% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 7.94% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 12.69% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 12.95% | -5.43% |
Сравнение комиссий UCRD и SPLB
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и SPLB
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SPLB в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.30% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UCRD and SPLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPLB has higher volatility (1.96%) compared to UCRD (1.15%). In terms of maximum drawdown, UCRD dropped -22.37% vs SPLB's -34.46%.
On 3-year performance, UCRD leads with 5.77% vs 4.44% for SPLB. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCRD has performed better with a 5.77% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.
SPLB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.19% for UCRD.
They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.40% for UCRD and 0.07% for SPLB.
UCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCRD и SPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор