Сравнение UCRD с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
UCRD и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UCRD и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCRD и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.06% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.77% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.77%.
UCRD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCRD и IBDR
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
UCRD vs. IBDR — Ранг доходности на риск
UCRD
IBDR
Сравнение UCRD c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 5.49 | -4.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 9.72 | -8.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.72 | -1.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 11.88 | -10.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 82.33 | -77.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 5.49 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.60 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между UCRD и IBDR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и IBDR
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью IBDR в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.14% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.17% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и IBDR
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCRD | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -16.06% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.37% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -2.89% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.05% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и IBDR
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что UCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCRD | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.15% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.37% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 0.82% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.42% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 4.91% | +2.74% |