PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с ASTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCO и ASTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -14.76%.


UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

ASTX

1 день
-25.49%
1 месяц
44.67%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-26.61%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и ASTX


2026 (YTD)2025
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
131.94%-21.37%
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF
-14.76%52.29%

Correlation

The correlation between UCO and ASTX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Tradr 2X Long ASTS Daily ETF

Доходность на риск

UCO vs. ASTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина

ASTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c ASTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCOASTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

UCO vs. ASTX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCOASTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.16

-0.50

Просадки

Сравнение просадок UCO и ASTX

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ASTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCOASTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-80.36%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-65.52%

-33.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-44.47%

-41.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и ASTX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCOASTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

212.96%

-155.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

212.96%

-153.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

212.96%

-141.61%

Сравнение комиссий UCO и ASTX

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и ASTX

Ни UCO, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UCO and ASTX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.

UCO and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 1.30% for ASTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и ASTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор