Сравнение UCO с ASTX
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. UCO is passively managed, while ASTX is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UCO charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности UCO и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -14.76%.
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
ASTX
- 1 день
- -25.49%
- 1 месяц
- 44.67%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -26.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -21.37% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -14.76% | 52.29% |
Correlation
The correlation between UCO and ASTX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. ASTX — Ранг доходности на риск
UCO
ASTX
Сравнение UCO c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.16 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок UCO и ASTX
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -80.36% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -65.52% | -33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.49% | -44.47% | -41.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 212.96% | -155.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 212.96% | -153.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 212.96% | -141.61% |
Сравнение комиссий UCO и ASTX
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и ASTX
Ни UCO, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCO and ASTX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
UCO and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCO is categorized as Leveraged Commodities, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для UCO и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор