Сравнение UCMCX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 14.11% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и EKBAX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
UCMCX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
UCMCX
EKBAX
Сравнение UCMCX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.56 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.08 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 15.01 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и EKBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и EKBAX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и EKBAX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -55.64% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -13.29% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -24.84% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -32.33% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.75% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -8.03% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.72% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и EKBAX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.47% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 13.05% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 20.88% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 17.89% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 17.42% | -9.60% |