Сравнение UCIB с DUSB
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while DUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional. UCIB is passively managed, while DUSB is actively managed. Over the past year, UCIB returned 29.68% vs 4.31% for DUSB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for DUSB.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и DUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у DUSB с доходностью 1.68%.
UCIB
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.30%
DUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 20.67% | 8.97% | 6.58% | -4.99% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 1.68% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Correlation
The correlation between UCIB and DUSB is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between UCIB and DUSB shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. DUSB — Ранг доходности на риск
UCIB
DUSB
Сравнение UCIB c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 4.87 | -3.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 55.00 | -53.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 332.80 | -326.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 10.10 | -9.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 9.88 | -9.50 |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и DUSB
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и DUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -0.29% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -0.08% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -0.02% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.01% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 0.01% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и DUSB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 0.13% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 0.30% | +30.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 0.43% | +31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 0.52% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 0.52% | +22.70% |
Сравнение комиссий UCIB и DUSB
UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DUSB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и DUSB
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.06% | 4.32% | 4.92% | 1.23% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and DUSB have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (16.62%) compared to DUSB (0.13%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs DUSB's -0.29%.
On 1-year performance, UCIB leads with 29.68% vs 4.31% for DUSB. On fees, DUSB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUSB has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCIB has performed better with a 29.68% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.
DUSB has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB is categorized as Commodities, while DUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: UBS and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.15% for DUSB.
DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (10.10 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и DUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор