Сравнение UCG.MI с XOM
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 9.29%/yr for XOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и XOM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как XOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 33.60% против 9.29% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
XOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 25.72% | 2.21% | 18.61% | -9.07% | 99.02% | 69.36% | -41.47% | 9.66% | -11.11% | -15.63% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and XOM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between UCG.MI and XOM shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. XOM — Ранг доходности на риск
UCG.MI
XOM
Сравнение UCG.MI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.15 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 5.89 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и XOM
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки XOM в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -63.24% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -18.00% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -22.94% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -22.94% | -23.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -63.24% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -14.47% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -13.90% | -52.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 6.56% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и XOM
Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.68% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 21.53% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 25.98% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 27.48% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 28.97% | +19.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и XOM
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and XOM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор