PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCG.MI с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как XLM-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLM-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции UCG.MI уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 33.60% против 60.04% соответственно.


UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%

XLM-USD

1 день
0.00%
1 месяц
17.98%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-19.29%
1 год
-27.36%
3 года*
30.86%
5 лет*
-10.35%
10 лет*
60.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и XLM-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%34.49%-35.37%126.88%
XLM-USD
Stellar
-3.97%-46.72%172.83%73.91%-71.16%124.29%161.29%-59.47%-63.13%10,984.77%

Correlation

The correlation between UCG.MI and XLM-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UniCredit S.p.A.

Stellar

Доходность на риск

UCG.MI vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCG.MIXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.38

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-0.55

+4.57

UCG.MI vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и XLM-USD

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -95.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и XLM-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCG.MIXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-95.92%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-71.21%

+47.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-76.64%

+52.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

-81.10%

+34.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

-95.92%

+30.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-77.64%

+73.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-69.84%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

50.28%

-41.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и XLM-USD

Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 38.95%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCG.MIXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

38.95%

-30.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

56.34%

-31.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

70.67%

-39.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

73.08%

-37.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

127.73%

-79.67%

Часто задаваемые вопросы


UCG.MI and XLM-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор