Сравнение UCG.MI с TSM
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 35.37%/yr for TSM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции UCG.MI уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 33.60% против 35.37% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
TSM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 42.38%
- 6 месяцев
- 48.07%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 42.38% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 20.48% | 76.79% | 68.57% | 1.02% | 24.08% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and TSM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. TSM — Ранг доходности на риск
UCG.MI
TSM
Сравнение UCG.MI c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 6.38 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 20.57 | -16.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и TSM
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -50.24% | -43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -15.66% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -40.23% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -50.24% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -50.24% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.37% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -10.50% | -55.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 4.85% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и TSM
Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.84% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 27.79% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 36.39% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 36.76% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 33.92% | +14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и TSM
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and TSM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор